خطوة بخطوة - السلاسل الزمنية تحليل - في - الحسابية الفوركس

إم محاولة تقدير نموذج الانحدار الذاتي مع متغير خارجي. عن تأثير التغيرات في أسعار النفط على الاقتصاد. التخطيط على تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي على قيمه المتخلفة والقيم المتخلفة لأسعار النفط. أنا لا أعرف من أين تبدأ. هيريس ما أعتقد حتى الآن: يجب أن تحقق ما إذا كان غب وسعر النفط ثابتة، والحق (اختبار ديكي-فولر) العثور على عدد من التأخر ل غب وسعر النفط. (إيك معيار). تقدير النموذج. اختبار دلالة المقدرين، غير متجانسة ثم الارتباط المتسلسل. يجب أن أختبر لوجود التكامل المشترك في وقت لاحق إم التخطيط لاستخدام نفس المتغيرات في نموذج التحول ماركوف. لدي نفس السؤال عن اختبار السببية غرانجرز. إيف قراءة بعض الكتب ومشاهدة أكثر من فيديو واحد عن سلسلة مرات، ولكن ما زلت غير قادر على العثور على طريقي من خلال ذلك. هل يمكن أن يرجى دليل لي ومعرفة ما إذا كان هناك شيء مفقود في تلك الخطوات طلب يوليو 31 14 في 23:16 يبدو وكأنك تريد لتناسب نموذج أريماكس لسلسلة الوقت الخاص بك. سأحاول أن تناسب نموذج أدل (السيارات-- ريجرسيف الموزعة تأخر)، إسم (نموذج تصحيح الخطأ) أو تطبيق تحليل إنغل-غرانجر 2-ستيب إلى سلسلة لمعرفة ما إذا كان كوينتيغرات سلسلة الخاص وتقدير العلاقة على المدى الطويل بينهم في حال قيامهم بذلك. إذا كانوا لا كوينتيغرات ثم الاستمرار مع نموذج أريماكس أو تقدير ثابت أدل أو إسم النماذج. لاحظ أن نموذج أدل ونموذج أريماكس متشابهة جدا. على الرغم من أن تحليل التكامل المشترك مع العديد من المتغيرات هو تماما مسعى ويملأ الكتب المدرسية بأكملها (انظر على سبيل المثال كاتارينا جوسيليوس نموذج فار المركزة: المنهجية والتطبيق) تحليل التكامل المشترك مع اثنين فقط من المتغيرات سريعة جدا وسهلة اعتمادا على النهج الذي تريد استخدامه. لاحظ أن جزءا من إجابتي هو نفسه كما أجبت في سؤال آخر على سؤال مماثل. سوف أرسم الخطوط العريضة للخطوات التي يجب اتباعها من أجل وضع نموذج للسلاسل الزمنية بشكل مناسب. أذكر أولا أن هناك أنواعا مختلفة من عدم الترابط وطرق مختلفة حول كيفية التعامل معها. أربعة أمور مشتركة هي: 1) الاتجاهات الحتمية أو الاتجاهية المحورية. إذا كانت سلسلة من هذا النوع دي الاتجاه أو تشمل اتجاه الوقت في ريجرسيونيموديل. قد ترغب في التحقق من نظرية فريششوغلوفيل على هذا واحد. 2) تحولات مستوى وفواصل هيكلية. إذا كان هذا هو الحال يجب تضمين متغير وهمية لكل فاصل أو إذا كانت عينتك طويلة بما فيه الكفاية نموذج كل نظام على حدة. 3) تغيير التباين. إما نموذج العينات بشكل منفصل أو نموذج التغير المتغير باستخدام أرش أو غارتش النمذجة الفئة. 4) إذا كان لديك سلسلة تحتوي على جذر وحدة. بشكل عام يجب عليك أن تحقق بعد ذلك من التماسك بين العلاقات بين المتغيرات ولكن منذ كنت تشعر بالقلق مع التنبؤ أحادي المتغير لك شود الفرق مرة أو مرتين اعتمادا على ترتيب التكامل. الخطوات لنموذج سلسلة: 1) انظر إلى أسف و باسف معا مع مؤامرة سلسلة زمنية للحصول على مؤشر على ويتر أم لا سلسلة هي ثابتة أو غير ثابتة. إذا كان أسف يتحلل ببطء شديد و مؤامرة تيسي يبدو أنه يظهر جذر وحدة (لا يعني العودة) ثم وهذا هو مؤشر جيد أن سلسلة لا تشمل جذر وحدة. 2) اختبار سلسلة لجذر وحدة. ويمكن أن يتم ذلك مع مجموعة واسعة من الاختبارات، وبعض من أكثرها شيوعا هو اختبار أدف، واختبار فيليبس-بيرون (ب)، واختبار كبس الذي لا يحتوي على استبانة أو اختبار دف-غلس الذي هو الأكثر كفاءة من الاختبارات المذكورة أعلاه. مالحظة أنه في حال احتواء السلسلة على كسر هيكلي، فإن هذه االختبارات متحيزة نحو عدم رفض الخالف من جذر الوحدة. في حال كنت ترغب في اختبار متانة هذه الاختبارات وإذا كنت تشك واحد أو أكثر من فواصل هيكلية يجب عليك استخدام الذاتية اختبارات كسر الهيكلية. اثنان شائعان هما اختبار زيفوت أندروز الذي يسمح بكسر هيكلي داخلي واحد و كليمنتي-مونتاس-رييس الذي يسمح بفواصل هيكلية. هذا الأخير يسمح لنموذجين مختلفين. نموذج خارجي إضافي الذي يمثل تغييرات مفاجئة في المنحدر من سلسلة ونموذج مبتكر مبتكرة التي تأخذ تغييرات تدريجية في الاعتبار ويسمح كسر في اعتراض والمنحدر. انظر هذه الاختبارات على ويكيبيديا أو في بعض الكتاب الاقتصادي الاقتصاد. بعض الحزم الإحصائية قد بنيت هذه الاختبارات التي تجعل إجراء بطارية من اختبار الجذر وحدة على سلسلة الخاص بك من السهل جدا. في حال احتواء السلسلة على جذر الوحدة، فاختبر الاختلافات الأولى لسلسلة في أورر لمعرفة ما إذا كانت تحتوي على جذر وحدة ثانية. 3) في حال سلسلة الخاص بك غير ثابتة ثم يجب عليك: لاحظ أنه يمكنك استخدام اختبار جوهانسن كوينتغراشيون أو بعض الاختبارات الأخرى ولكن للبساطة هذه تترك وفي حالتك حيث لديك فقط اثنين من سلسلة زمنية إما واحدة من A) ، B) و C). لاحظ أنه على الرغم من أن الإجراء إنغل-غرانجر أسهل لتطبيق (على الأقل أعتقد ذلك) والمقدرين أدليسم هي بريفيرابل كما يمكن أن يرى من خلال إجراء محاكاة مونت كارلو. لن أشرح كل هذه الطرق وكيفية استخلاص الحل على المدى الطويل لأن ذلك سوف يستغرق وقتا معتدلا من الزمان والمكان ولكن هنا هو رابط ممتاز من أجل إدخال هذه الأساليب: 4) يجب أن يكون مقدار التأخيرات التي تشملها التقطت بحيث يمكنك القضاء على جميع الترابط الذاتي المتبقية عند اختيار التأخر لنموذج أدل الخاص بك. 5) بعد تحليل كوينغراشيون كنت أكثر أو أقل القيام به. يرجى ملاحظة أنه في حال كنت ترغب في توسيع النموذج الخاص بك لعدة متغيرات يجب عليك استخدام نموذج كفار والتحليل يحصل على الكثير أكثر تعقيدا كما ذكر أعلاه. 6) في حالة المتغيرات الخاصة بك لا كوينتيغرات ولكن تحتوي على جذر وحدة ثم الاستمرار مع النمذجة أريماكس الخاص بك 7) في حالة المتغيرات الثابتة تقدير نموذج أدليسم ثابتة للبيانات الخاصة بك أو المضي قدما مع أريماكس الخاص بك. نفس الخطوات كما في 6). يمكن العثور على ملاحظة تعريفية ممتازة على النماذج الثابتة هنا: econ. ku. dkmetricsEconometrics207ILectureNotesdynamicmodels. pdf في حالة احتواء السلسلة على جذر وحدة مع الانجراف أو أي جذر وحدة ولكن الاتجاه الحتمي يمكنك إضافة اتجاه الوقت للمواصفات الخاصة بك. وعلاوة على ذلك، والتحقق من الاختلافات الأولى من سلسلة والمؤامرات سلسلة زمنية لمعرفة ما إذا كانت سلسلة تحتوي على مقومات الانتهاك واندور هيكلية وتشمل المتغيرات وهمية لهذه. لاحظ أنه يجب اختبار الفواصل الهيكلية، انظر النقطة 2) أعلاه. وهناك بديل آخر هو اختبار تشاو. ثالثا، يمكن أن تكون فكرة اتخاذ سجلات طبيعية للمتغيرات الخاصة بك لأن هذا سيؤدي إلى استقرار التباين في السلسلة. ولن يؤدي تغيير السجل إلى تغيير أي شيء باعتباره تحويلا رتيبا. نأمل أن هذا جعل بعض الشعور. يرجى ملاحظة أن هذا كان مقدمة قصيرة جدا، وهذا يمكن بسهولة ملء عدة فصول في كتاب مدرسي. سأوصي بشدة لقراءة تلك الملاحظات اثنين من المحاضرات أنا نشرت روابط إلى أو أن تحصل على عقد من كتاب مدرسي على سلسلة زمنية أناليسيسكونوميتريكس. إذا كنت بحاجة إلى مساعدة لفهم بعض المفاهيم بشكل أفضل ثم الرجاء لا تتردد في طلب نموذج يتم تضمين المواصفات والأمثلة في محاضرات الملاحظات أنا مرتبطة. أجاب 1 14 14 في 10: 19 مقدمة إلى سلسلة الوقت باستخدام ستاتا ستاتا الصحافة قراءة الكتب الإلكترونية باستخدام فيتالسورس رف الكتب منصة ريج. رف الكتب هو مجاني ويسمح لك للوصول إلى ستاتا الصحافة الاليكترونى الخاص بك من جهاز الكمبيوتر الخاص بك، الهاتف الذكي، قرص، أو القارئ الإلكتروني. كيفية الوصول إلى الكتاب الإلكتروني الخاص بك 2) مرة واحدة في تسجيل الدخول، انقر فوق استبدال في الزاوية اليمنى العليا. أدخل رمز الكتاب الإلكتروني. ستكون شفرة الكتاب الإلكتروني في رسالة تأكيد الطلب بالبريد الإلكتروني ضمن عنوان الكتب الإلكترونية. 3) سيتم إضافة الكتاب الاليكتروني إلى المكتبة الخاصة بك. يمكنك ثم تحميل رف الكتب على الأجهزة الأخرى ومزامنة المكتبة الخاصة بك لعرض الكتاب الاليكترونى. رف الكتب متاح على ما يلي: رف الكتب على الانترنت هو متاح على الانترنت من مجرد عن أي جهاز كمبيوتر متصل بالإنترنت عن طريق الوصول إلى online. vitalsourceusernew. بيسي رف الكتب متاح لنظام التشغيل ويندوز 788.110 (كلا 32-، و 64 بت). تحميل البرامج بوكشلف إلى سطح المكتب الخاص بك حتى تتمكن من عرض الكتب الخاصة بك مع أو بدون الوصول إلى الإنترنت. يتوفر يوس بوكشلف لباد، إفون، و إيبود توش. تحميل التطبيق المحمول رف الكتب من متجر اي تيونز. الروبوت رف متاح للهواتف أندرويد وأقراص تشغيل 4.0 (آيس كريم ساندويتش) وفي وقت لاحق. تحميل التطبيق المحمول رف الكتب من متجر غوغل بلاي. أوقد النار رف متاح لأوقد النار 2، هد، و هدكس. تحميل التطبيق المحمول رف الكتب من أوقد النار المتجر. ماك الرف متاح لنظام التشغيل ماك أوس X 10.8 أو في وقت لاحق. تحميل البرامج بوكشلف إلى سطح المكتب الخاص بك حتى تتمكن من عرض الكتب الخاصة بك مع أو بدون الوصول إلى الإنترنت. رف الكتب يسمح لك أن يكون 2 أجهزة الكمبيوتر و 2 الأجهزة النقالة تفعيلها في أي وقت من الأوقات. لقد دهشت طريقة فيتالسورس لتقديم الكتب. كل شيء يبدو تنضيد تماما، ولكن بعد يمكنك الوجه من خلال الكتاب بنفس الطريقة التي الوجه من خلال صفحة ويب طويلة جدا في متصفح الويب الخاص بك. وأفضل للجميع، كلما كان لدي قرص بلدي معي، وكتبي هي مجرد انتقاد بعيدا. مدش مايكل ميتشل كبير الإحصائيين في شبكة بيانات الأطفال أوسك. وكتاب مؤلف من أربعة كتب ستاتا بريس، والمستشار الإحصائي السابق لجامعة كاليفورنيا، الذي وضع تصورا لموقع موارد الاستشارات الإحصائية في جامعة كاليفورنيا. عودة السياسة للكتب الإلكترونية ستاتا الصحافة الكتب هي نونريتنابل وغير قابلة للاسترداد. تعليق من المجموعة الفنية ستاتا مقدمة في سلسلة الوقت باستخدام ستاتا. من قبل شون بيكيتي، يوفر دليلا عمليا للعمل مع البيانات سلسلة الوقت باستخدام ستاتا وسوف نداء إلى مجموعة واسعة من المستخدمين. أمثلة كثيرة، تفسيرات موجزة التي تركز على الحدس، ونصائح مفيدة على أساس عقود أوفسرسكوس من الخبرة باستخدام أساليب سلسلة الوقت تجعل الكتاب الثاقبة ليس فقط للمستخدمين الأكاديميين ولكن أيضا للممارسين في الصناعة والحكومة. الكتاب مناسب لكل من مستخدمي ستاتا الجدد والمستخدمين ذوي الخبرة الذين هم الجدد في تحليل السلاسل الزمنية. الفصل 1 يوفر مقدمة خفيفة ولكنها سريعة الخطى ل ستاتا، وتسليط الضوء على كافة الميزات يحتاج المستخدم إلى معرفة للبدء باستخدام ستاتا لتحليل سلسلة زمنية. الفصل 2 هو تجديد سريع على الانحدار واختبار الفرضية، ويحدد المفاهيم الأساسية مثل الضوضاء البيضاء، الترابط الذاتي، ومشغلي التأخر. الفصل 3 يبدأ مناقشة السلاسل الزمنية، وذلك باستخدام المتوسط ​​المتحرك وتقنيات هولتنداشوينترس لتلطيف وتوقع البيانات. كما يقدم بيكيتي مفاهيم الاتجاهات والدورة الدورية والموسمية ويظهر كيف يمكن استخلاصها من سلسلة. ويركز الفصل 4 على استخدام هذه الأساليب للتنبؤ ويوضح كيف تؤثر الافتراضات المتعلقة بالاتجاهات والدورات الكامنة وراء مختلف المتوسطات المتحركة وأساليب هولتنداشوينترس على التنبؤات المنتجة. على الرغم من أن هذه التقنيات مهملة أحيانا في كتب سلسلة زمنية أخرى، فهي سهلة التنفيذ، ويمكن تطبيقها على العديد من السلاسل بسرعة، وغالبا ما تنتج توقعات جيدة مثل تقنيات أكثر تعقيدا، وكما يؤكد بيكيتي، لديها ميزة واضحة من كونها سهلة وأوضح للزملاء وصانعي السياسات دون خلفيات في الإحصاءات. وتشمل الفصول من 5 إلى 8 نماذج سلاسل زمنية معادلة واحدة. ويركز الفصل 5 على تحليل الانحدار في وجود الاضطرابات ذات الصلة أوتوكوريلاتد وتفاصيل مختلف النهج التي يمكن استخدامها عندما تكون جميع ريجريسورس خارجية تماما ولكن الأخطاء أوتوكوريلاتد، عندما مجموعة من الانحدارات يتضمن متغير تابع متخلفة وأخطاء مستقلة، وعندما مجموعة من ريجريسورس يتضمن متغير تابع متخلفة والأخطاء أوتوكوريلاتد. ويصف الفصل 6 منهجية أريما ومنهجية بوكسندشجينكينز، ويطبق الفصل 7 هذه التقنيات لتطوير نموذج قائم على أرما من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة. الفصل 7 على وجه الخصوص سوف نداء إلى الممارسين لأنه يذهب خطوة خطوة من خلال مثال على العالم الحقيقي: هنا هو سلسلة بلدي، والآن كيف يمكنني تناسب نموذج أريما لذلك الفصل 8 هو ملخص مستقل لنمذجة أرشغارتش. في الجزء الأخير من الكتاب، بيكيتي يناقش نماذج المعادلات متعددة، وخاصة فارس و فيكس. ويركز الفصل 9 على نماذج القيمة المعرضة للخطر ويوضح جميع المفاهيم الرئيسية، بما في ذلك مواصفات النموذج، السببية غرانجر، والتحليل الاندفاع والاستجابة، والتنبؤ، وذلك باستخدام نموذج بسيط من الاقتصاد الأمريكي نماذج الهيكلية فار تظهر من خلال فرض قاعدة تايلور على أسعار الفائدة. ويعرض الفصل 10 تحليل السلاسل الزمنية غير المستقرة. بعد وصف اختبارات عدم الجاذبية وحيدة الجذر، يتنقل بيكيتي ببراعة القارئ من خلال المهمة المربكة في كثير من الأحيان لتحديد نموذج فيك، وذلك باستخدام مثال على أساس أجور البناء في واشنطن العاصمة والدول المحيطة بها. ويختتم الفصل 11. شون بيكيتي هو المخضرم الصناعة المالية مع ثلاثة عقود من الخبرة في الأكاديميين والحكومة والصناعة الخاصة. وكان مطور ل ستاتا في مهدها، وكان محرر للنشرة الفنية ستاتا. تمهيدا لمجلة ستاتا. بين عامي 1993 و 1996. وكان مستخدما ستاتا العادية منذ إنشائها، وكتب العديد من الأوامر السلسلة الأولى في ستاتا. مقدمة إلى سلسلة الوقت باستخدام ستاتا. من قبل شون بيكيتي، هو دليل من الدرجة الأولى، يستند إلى أمثلة لتحليل السلاسل الزمنية والتنبؤ باستخدام ستاتا. ويمكن أن تكون بمثابة مرجع للممارسين وكتاب تكميلي للطلاب في دورات الإحصاء التطبيقي. محتويات الكتاب عرض جدول المحتويات غغت قائمة الأرقام 1 فقط ما يكفي ستاتا 1.1 الشروع في العمل 1.1.1 العمل أولا، شرح لاحق 1.1.2 الآن بعض التفسير 1.1.3 التنقل واجهة 1.1.4 الجشتالت من ستاتا 1.1.5 الأجزاء من خطاب ستاتا 1.2 كل ما يتعلق بالبيانات 1.3 النظر إلى البيانات 1.4 الإحصائيات 1.4.1 الأساسيات 1.4.2 التقدير 1.5 الصعاب والغايات 1.6 تحديد التاريخ 1.6.1 كيفية المظهر الجيد 1.6.2 المحولات 1.7 تواريخ الطباعة ومتغيرات التاريخ 1.8 المستقبل 2 ما يكفي من الإحصاءات 2.1 المتغيرات العشوائية ولحظاتهم 2.2 الاختبارات الفرضية 2.3 الانحدار الخطي 2.3.1 المربعات الصغرى العادية 2.3.2 المتغيرات المؤثرة 2.3.2 فغلز 2.4 نماذج المعادلات المتعددة 2.5 السلاسل الزمنية 2.5.1 الضوضاء البيضاء، الترابط الذاتي، والحابلية 2.5. 2 نماذج أرما 3 تصفية بيانات السلاسل الزمنية 3.1 التحضير لتحليل السلاسل الزمنية 3.1.1 أسئلة لجميع أنواع البيانات كيف يتم تعريف المتغيرات ما هي العلاقة بين البيانات وظاهرة الفائدة الذين قاموا بتجميع البيانات ماذا عمليات البيانات 3.1.2 الأسئلة الخاصة ببيانات السلاسل الزمنية على وجه التحديد ما هو معدل القياس هل يتم تعديل البيانات موسميا هل تم تعديل البيانات 3.2 المكونات الأربعة لسلسلة زمنية دورة الاتجاه موسمية 3.3 بعض المرشحات البسيطة 3.3.1 تمهيد اتجاه 3.3.2 تمهيد دورة 3.3.3 تمهيد نمط موسمي 3.3.4 تمهيد البيانات الحقيقية 3.4 مرشحات إضافية 3.4.1 أماه: المتوسطات المتحركة الموزونة 3.4.2 إوما أسي: إوما ديسوننتيال: المتوسطات المتحركة مزدوجة الأسي 3.4.3 هولتنداشوينترز سموثرز هيونتيرز : هولتنداشوينترز سموثرز دون شونترز مكون موسمي: هولتنداشوينترز سموثرز بما في ذلك عنصر موسمي 3.5 نقاط لتذكر 4 تمريرة الأولى في التنبؤ 4.1 أساسيات التوقعات 4.1.1 أنواع التوقعات 4.1.2 قياس نوعية التنبؤ 4.1.3 عناصر التنبؤ 4-2 الفلاتر التي تتنبأ بها 4-2-1 التنبؤات المستندة إلى إوما 4.2.2 التنبؤ بسلسلة تتجه مع عنصر موسمي 4.3 نقاط للتذكر 4.4 النظر 5 االضطرابات ذات الصلة غير المباشرة 5.1.1 مثال: معدالت الرهن العقاري 5.2 نماذج االنحدار ذات االضطرابات ذات العالقة ذات الصلة 5.2.1 االرتباط الذاتي األولي من الدرجة 5.2.2 مثال: معدالت الرهن العقاري) تتمة (5.3 اختبار الترابط الذاتي 5.3.1 اختبارات أخرى 5.4 التقدير مع الدرجة األولى) أوتوكورلاتد داتا 5.4.1 النموذج 1: الانحدارات الخارجية الصارمة والاضطرابات ذات الصلة ذات الصلة استراتيجية استراتيجية شريان الحياة للسودان استراتيجية التحول استراتيجية فغلس مقارنة تقديرات النموذج 5.4.2 النموذج 2: متغير تابع متخلف و إيد أخطاء 5.4.3 نموذج 3: متغير تابع متخلف مع أخطاء أر (1) استراتيجية التحول الاستراتيجية إيف 5.5 تقدير معادلة معدل الرهن 5.6 النقاط التي يجب تذكرها 6 نماذج السلاسل الزمنية أحادية المتغير 6.1 العملية الخطية العامة 6.2 لاغ متعددو الحدود: بريستديجيتاتيون 6.3 نموذج أرما 6.4 الاستقرارية والقابلية 6.5 ما الذي يمكن أن تفعله نماذج أرما 6.6 النقاط التي يجب تذكرها 6.7 النظر إلى المستقبل 7 نمذجة السلاسل الزمنية في العالم الحقيقي 7.1 الاستعداد لنموذج سلسلة زمنية 7.2 نهج بوكسنداشجينكينز 7.3 تحديد نموذج أرما 7.3.1 الخطوة 1: الاستقلاب (أرما يصبح أريما) 7.3.2 الخطوة 2: التفكير برسكوس و كرسكوس 7.4 تقدير 7.5 تبحث عن المتاعب: فحص التشخيص نموذج 7.5.1 التحضير 7.5.2 اختبارات البقايا 7.6 التنبؤ مع نماذج أريما 7.7 مقارنة التوقعات 7.8 النقاط التي يجب أن نتذكرها 7.9 ما تعلمناه حتى الآن 7.10 التطلع إلى المستقبل 8 التقلبات المتغيرة زمنيا 8.1 أمثلة للتذبذب المتغير بمرور الوقت 8.2 أرش: نموذج لفولا متغيرة زمنيا تيليتي 8.3 ملحقات لنموذج أرش 8.3.1 غارتش: الحد من ترتيب النموذج 8.3.2 تمديدات أخرى استجابات غير متماثلة لدكونوسردكو الاختلافات في التقلب تؤثر على متوسط ​​السلسلة الملحوظة أخطاء غير طبيعية خلاف ونهايات 8.4 نقاط للتذكر 9 نماذج متعددة التسلسل الزمني 9.1 الانحرافات المتجهة للنواقل 9.1.1 ثلاثة أنواع من القيمة المعرضة للمخاطر 9.2 A القيمة المعرضة للخطر من الاقتصاد الكلي للولايات المتحدة 9.2.1 استخدام ستاتا لتقدير القيمة المعرضة للمخاطر 9.2.2 المخفضة اختبار القيمة المعرضة للمخاطر للاستبانة تقييم توقعات القيمة المعرضة للمخاطر 9.3 الورقات في أول 9.3.1 الارتباطات المتقاطعة 9.3.2 تلخيص العلاقات الزمنية في سببية غرانجر فار كيفية فرض النظام فيفدس باستخدام ستاتا لحساب إيرفس و فيفدس 9.4.1 أمثلة على المدى القصير سفار 9.4.2 أمثلة على المدى الطويل سفار 9.5 نقاط لتذكر 9.6 التطلع إلى المستقبل 10 نماذج من السلاسل الزمنية غير المستقرة 10-1 الاتجاهات وجذور الوحدات 10.2 اختبار جذور الوحدة 10.3 التكامل المشترك: البحث عن علاقة طويلة الأجل 10.4 علاقات التكامل المشترك و فيسمس 10.4.1 ديتيرمي فيسيسم 10.5 من الحدس إلى فيسم: مثال الخطوة 1: تأكيد جذر الوحدة الخطوة 2: تحديد عدد الفواصل الزمنية الخطوة 3: تحديد عدد العلاقات التكاملية الخطوة 4: تناسب فيسم الخطوة 5: اختبار للاستقرار و بقايا الأبيض-الضوضاء الخطوة 6: استعراض الآثار النموذجية لمعقولية 10.6 نقاط لتذكر 10.7 النظر إلى الأمام 11 الملاحظات الختامية 11.1 فهم كل شيء 11.2 ما لم نفتقد 11.2.1 موضوعات السلسلة الزمنية المتقدمة 11.2.2 سلسلة زمنية إضافية ستاتا ميزات أدوات إدارة البيانات والأدوات المساعدة نماذج أحادية المتغير نماذج متعددة المتغيرات